Busca

Dissertação de Mestrado #422: Renato Santos

Uma aplicação de Métodos de renormalização ao estudo de séries temporais financeiras

Autor: Renato Vieira dos Santos

Banca Avaliadora

Ronald Dickman (orientador), Física

UFMG

Jos&eacute Guilherme Martins Alves Moreira, Física

UFMG

Jussara de Matos Moreira, DMat

UFOP

Orientadores

Ronald Dickman (orientador)

DF/UFMG

Resumo do Trabalho

Neste trabalho fazemos um estudo que compara, sob a luz da Hipótese de Mercado Eficiente, uma técnica tradicional  utilizada no estudo de séries temporais com uma técnica motivada pelos métodos de renormalização da Física Teórica.